مقاله مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای،سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای،سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای،سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای،سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای،سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران :

تعداد صفحات :۱۸

در تحقیق حاضر،توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ(۱۹۹۳)،ارزش گذاری دارایی هایی سرمایه ای و شبکه های عصبی مصنوعی در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه و سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که قدرت پیش بینی کدام یک بیشتر است. متغیرهای مدل فاما وفرنچ عبارتند از بازده مازاد بازار،اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیر وابسته بازده پرتقوی سهام دوره زمانی ۵ ساله از ابتدای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ است.در هر بازه سه ماهه از دوره تحقیق،بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار،شرکتهای نمونه به ۶ پر تقوی تقسیم و فرضیه های تحقیق بر مبنای این پرتقوی ها آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ بالاتر از مدلهای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است:همچنین،مدلهای یک متغیره و سه متغیره شبکه عصبی عملکردی بهتر از مدلهای متناظر دارند