انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)

تعداد صفحات :۲۵

در این مقاله، با استفاده از وابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدار حدی، به مساله انتخاب پرتفولیو پرداخته شده است. وابستگی دنباله پایینی، میزان وابستگی دنباله پایینی یک سهم یا پرتفولیوی مفروض، با دنباله پایینی بازار را مشخص می کند. در واقع وابستگی دنباله پایینی معیاری برای اندازه گیری احتمال آسیب دیدن یک پرتفوی از زیان های بزرگ است و در این پژوهش وابستگی دنباله پایینی نمونه ای از پرتفوها با بازار سهام مورد بررسی قرار می گیرد. وابستگی دنباله پایینی برای سرمایه گذاران ریسک گریز حاوی اطلاعات مهمی می باشد و از لحاظ سیستماتیکی با دیگر معیارهای ریسک شامل واریانس، نیم واریانس، چولگی، کشیدگی، بتا و هم چولگی متفاوت می باشد. بازه زمانی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ می باشد و ۳۰ شرکتی که داده تاریخی کافی داشتند و حداقل یک بار در لیست ۵۰ شرکت فعال تر بودند، انتخاب شده اند. در تست های خارج نمونه ای مشخص شد که پرتفوهای متشکله با مقدار کمتر وابستگی دنباله پایینی از شاخص بازار و پرتفوهای متشکله با مقدار بیشتر وابستگی دنباله پایینی بهتر عمل می کنند. در نهایت باید گفت که در این پژوهش نتایج حاکی از آن است که وابستگی دنباله پایینی از لحاظ مفهومی برای سرمایه گذاران ریسک گریز مهم است و به طور اساسی با دیگر معیارهای ریسک متفاوت است.

کلید واژه: انتخاب پرتفولیو، وابستگی دنباله پایینی، تئوری مقدار حدی