دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
تعداد صفحات :۲۴
همه روزه خبرهایی از روند تغییر قیمت ها در بازار طلا و نفت منتشر می شود و تحلیلگران از تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از نوسانات این دو بازار یاد می کنند. با مشاهده انگیزه سرمایه گذاران داخلی به سرمایه گذاری مستقیم در بازار طلا و امکان سرمایه گذاری در بازار نفت، در پژوهش پیش رو نوسان آتی این دو بازار با استفاده از یکی از پرکاربردترین روش های سنجش ریسک یعنی مدل ارزش در معرض ریسک شرطی برآورد خواهد شد. در پیش بینی این ارزش از بهترین برازش سه مدل ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن یعنی GARCH،EGARCH و TGARCH استفاده شده است. تمامی محاسبات با فرض دو توزیع نرمال و تی استودنت انجام شده اند.نتایج نشان می دهند که برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی در بازار نفت نسبت به بازار طلا از اعتبار بیشتری برخوردار است. در میان سه مدل ناهمسانی واریانس، معتبرترین برآورد مربوط به ارزش برآوردی با مدل (۱, ۱)TGARCH در توزیع تی استودنت است.
کلید واژه: ارزش در معرض ریسک، ارزش در معرض ریسک شرطی، مدل های خود رگرسیونی ناهمسانی واریانس، معیار انسجام، پس آزمایی
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
