مقاله ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت ،نسبت قیمت به در آمد، نسبت درآمد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت ،نسبت قیمت به در آمد، نسبت درآمد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت ،نسبت قیمت به در آمد، نسبت درآمد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت ،نسبت قیمت به در آمد، نسبت درآمد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت ،نسبت قیمت به در آمد، نسبت درآمد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران :

مقاله ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت ،نسبت قیمت به در آمد، نسبت درآمد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت ،نسبت قیمت به در آمد، نسبت درآمد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه شرکت
مقاله بازده بازار
مقاله بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار
مقاله بازده واقعی
مقاله ریسک سیستماتیک
مقاله نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
مقاله نسبت قیمت به درآمد
مقاله نسبت درآمد به قیمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که آیا متغیرهای ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت ، نسبت قیمت به درآمد، نسبت درآمد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار توانایی تبیین و پیش بینی بازده واقعی سهام را در بازار سرمایه ایران دارند یا خیر؟ متغیرهای فوق همگی برگرفته از مدلCAPM ، فاما و فرنچ، و نسبت های حسابداری هستند. برای پاسخگویی به سوال این تحقیق، هشت فرضیه طراحی گردید. جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از شرکت های بورسی می شود که با بکارگیری مدل رگرسیون تک متغیره، متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارشان، بالاترین ضریب تعیین و متغیر اندازه شرکت شان پایین ترین ضریب تعیین را داشته باشند.
با توجه به نتایج حاصله از بکارگیری رگرسیون چند گانه، متغیر اندازه شرکت به دلیل پایین ترین ضریب همبستگی و متغیرهای نسبت درآمد به قیمت و صرف ریسک بازار به سبب رفع هم خطی بین متغیرهای مستقل حذف شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که استفاده از مدل چند عاملی در تبیین بازده واقعی سهام در محدوده زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۶ بهتر از مدل تک عاملی CAPM است.