مقاله مقایسه دقت پیش بینی دو مدل GARCH و State Space با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو برای شاخص تپیکس و شاخص S&P500

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مقایسه دقت پیش بینی دو مدل GARCH و State Space با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو برای شاخص تپیکس و شاخص S&P500 دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه دقت پیش بینی دو مدل GARCH و State Space با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو برای شاخص تپیکس و شاخص S&P500  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه دقت پیش بینی دو مدل GARCH و State Space با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو برای شاخص تپیکس و شاخص S&P500،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مقایسه دقت پیش بینی دو مدل GARCH و State Space با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو برای شاخص تپیکس و شاخص S&P500 :

تعداد صفحات:۲۱
چکیده:
در این مقاله دقت پیش بینی دو مدل GARCH و State Space برای تخمین و پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) و شاخص S&P500 مورد مقایسه قرار گرفتند . برای این منظور از داده های روزانه ۱ بهمن سال ۱۳۸۹ تا ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۲ به عنوان درون داده و ۱ اسفند ۱۳۹۲ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ به عنوان برون داده برای بررسی شاخص تپیکس و نیز از داده های روزانه ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ تا ۷ اسفند ۱۳۹۲ به عنوان درون داده و ۸ اسفند ۱۳۹۲ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ به عنوان برون داده برای بررسی شاخص S&P500 ، استفاده شده است . ازمعیار RMSE وروش شبیه سازی مونت کارلو برای مقایسه دقت پیش بینی مدلها و مقایسه نتایج پیش بینی حاصل از ۲ شاخص مورد نظر ، با استفاده از برون داده ، در سه افق زمانی بلندمدت ، میان مدت ، کوتاه مدت و یک مقایسه کلی با درون داده ، استفاده شده است . در نهایت نتایج به دست آمده حاکی از این موضوع بود که مدل GARCH در سه افق زمانی بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت ، و با استفاده از مقایسه کلی با برون داده ، از دقت پیش بینی بیشتری نسبت به مدل State Space برخوردار بوده است که به علت ماهیت بازار سهام ایران آمریکا برای ۲ شاخص تپیکس و S&P500 می باشد.