مقاله استفاده از داده ها با فرکانس بالا به منظور برآورد ریسک سیستماتیک سبد دارایی: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله استفاده از داده ها با فرکانس بالا به منظور برآورد ریسک سیستماتیک سبد دارایی: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار ایران دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از داده ها با فرکانس بالا به منظور برآورد ریسک سیستماتیک سبد دارایی: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استفاده از داده ها با فرکانس بالا به منظور برآورد ریسک سیستماتیک سبد دارایی: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله استفاده از داده ها با فرکانس بالا به منظور برآورد ریسک سیستماتیک سبد دارایی: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار ایران :

تعداد صفحات:۲۰
چکیده:
در این تحقیق به برآورد ریسک سیستماتیک شرکت ملی صنایع مس ایران با استفاده از داده ها با فرکانس بالا در طیماه های خرداد الی آبان سال ۱۳۹۳ پرداخته شده است. امروزه در بازارهای جهانی نوع دیگری از داده ها، داده ها بافرکانس بالا حائز اهمیت هستند. هنگام استفاده از داده ها با فرکانس بالا خطاهایی تحت عنوان اختلالات کوچک درتجزیه وتحلیل های مربوط به برآورد ریسک سیستماتیک ایجاد می گردد. همچنین به منظور برآورد ماتریس کوواریانسنوسانات واقعی، ما از برآوردگر کرنل مبنای متقارن استفاده نمودیم. بنابراین ما در این تحقیق به برآورد ریسکسیستماتیک با دقت بیشتر و اریبی کمتر خواهیم پرداخت و درنتیجه در زمینه مدیریت ریسک پرتفوی و تخصیصدارایی ها به عملکرد بهتری خواهیم رسید.