بررسی کارایی مدل (APARCH(1 1 در مقایسه با مدل های (GARCH(1 1 و (EGARCH(1 1 در سری زمانی قیمت نفت خام ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی کارایی مدل (APARCH(1 1 در مقایسه با مدل های (GARCH(1 1 و (EGARCH(1 1 در سری زمانی قیمت نفت خام ایران دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی کارایی مدل (APARCH(1 1 در مقایسه با مدل های (GARCH(1 1 و (EGARCH(1 1 در سری زمانی قیمت نفت خام ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی کارایی مدل (APARCH(1 1 در مقایسه با مدل های (GARCH(1 1 و (EGARCH(1 1 در سری زمانی قیمت نفت خام ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی کارایی مدل (APARCH(1 1 در مقایسه با مدل های (GARCH(1 1 و (EGARCH(1 1 در سری زمانی قیمت نفت خام ایران :

تعداد صفحات :۲۴

چکیده مقاله:

شناخت ساختار قیمت نفت و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. در بسیاری از سری های زمانی، خصوصا سری های زمانی مالی مانند قیمت نفت، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می شود. در این راستا، کلاس های مختلف از مدل های GARCH به عنوان یکی از بهترین تکنیک های مدل سازی بی ثباتی در بازارهای مالی به شمار می روند .در سری های زمانی مالی اثر اهرمی وجود دارد لذا برای تحلیل این سری از داده ها از مدل هایی نظیر EGARCH،GJR-GARCH و APARCH استفاده می شود، همچنین به دلیل وجود اثر اهرمی فرض نرمال بودن توزیع برای مدل بندی خطاهای استاندارد شده در خانواده مدل های ناهمسانی واریانس برقرار نیست. در این تحقیق به بررسی و مقایسه مدل (APARCH(1,1 با مدل های (EGARCH(1,1 و (GARCH(1,1 با استفاده از سه توزیع نرمال، t- استیودنت و t- استیودنت چوله برای مانده ها در داده های قیمت نفت خام ایران می پردازیم. معیار انتخاب بهترین مدل ملاک هایAIC ،BIC و RMSE هستند. در این تحقیق داده های روزانه پنج روز در هفته قیمت نفت خام ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ جمع آوری شده است. برای این نوع داده ها بر اساس هر سه معیار ارزیابی خطا مناسب ترین مدل مربوط به توزیع t- استیودنت چوله در مدل APARCH برای پیش بینی انتخاب شده است.