مقاله تبیین رابطه ریسک و نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از مدل شرطی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAMP)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله تبیین رابطه ریسک و نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از مدل شرطی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAMP) دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تبیین رابطه ریسک و نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از مدل شرطی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAMP)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تبیین رابطه ریسک و نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از مدل شرطی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAMP)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تبیین رابطه ریسک و نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از مدل شرطی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAMP) :

تعداد صفحات :۴۱

در بازار سرمایه سرمایه گذار به تناسب ریسکی که متحمل می شود ،بازده دریافت میکند و برای سنجش ریسک و برآورد نرخ بازده مورد انتظار معمولا از مدل هایی نظیر مدلشارپ ۴ و مدل استراد ا ۵ و با محاسبه بتای سنتی ۶ و بتای کاهشی ۷ استفاده می گردد.یافته اینتحقیق حکایت از بی کفایتی هر دو مدل در بورس اوراق بهادار تهران دارد و مدل پیشنهادی محققین مدل شرطی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای کاهشی CD-CAPM می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف ازنوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت وروش، تحقیقی همبستگی محسوب می شود وجامعه آماری مورد مطالعه حدود ۸۵ شرکت بورسی در ۲۳ گروه صنعتی در قلمرو زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۱ را شامل می گردد . یافته های تحقیق نشان می دهد ، در دوره زمانی اشاره شده ،صرف ریسک عامل تعیین کننده ای در تبیین تغییرات نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بوده است و بین بتای کاهشی و بازده مورد انتظار رابطه شرطی وجود داشته واز این رو برای تبیین رابطه بین ریسک وبازد ه می باید به جهت بازار توجه نمود..