دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک نامطلوب در شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک نامطلوب در شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۳۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک نامطلوب در شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک نامطلوب در شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک نامطلوب در شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :
تعداد صفحات :۳۶
در این مقاله نتایج حاصل از بکارگیری نسبتهای جنسن، ترینر، شارپ، سورتینو، پتانسیل مطلوب، امگا، جنسن تعدیل شده، ترینر تعدیل شده در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه میشود، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به دو سوال زیر است: ۱) آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای نسبتهای فوقالذکر رتبهبندی متفاوتی ارائه میکنند یا خیر؟ ۲) کدامیک از نسبتهای مذکور پیشبینی بهتری از بازده داشته است؟ پژوهش صورت گرفته بر مبنای دوره ۴ ساله ۱۳۸۷-۱۳۸۴ بر روی شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. در این تحقیق که ماهیت متغیرها ترتیبی است، از روشهای آماری ناپارامتریک استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق بین رتبهبندیهای صورت گرفته بر اساس نسبت شارپ با نسبتهای سورتینو، پتانسیل مطلوب و امگا رابطه معنیداری وجود دارد همچنین، بین رتبهبندی انجام گرفته بر اساس نسبت جنسن با نسبت جنسن تعدیل شده و نسبت ترینر با نسبت ترینر تعدیل شده نیز رابطه معنیداری قابل مشاهده است. که وجود چنین رابطهای را میتوان به نوع توزیع بازده شرکتهای سرمایهگذاری نسبت داد، از آنجا که توزیع بازده این شرکتها از نوع توزیع بیضوی میباشد و یکی از ویژگیهای این نوع توزیعها، متقارن بودن میباشد لذا با توجه به تقارن توزیع بازده، تفاوتی در رتبهبندی این شرکتها با استفاده از نسبتهای سنتی و نسبتهای نوین بوجود نمیآید. جهت پاسخ به سوال دوم با استفاده از تحلیل رگرسیون مشخص شد که نسبت سورتینو پیشبینی بهتری از بازده نسبت به سایر نسبتها داشته است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
