دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله بررسی تأثیر شوکهای بازار ارز بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های تغییر رژیم مارکف
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بررسی تأثیر شوکهای بازار ارز بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های تغییر رژیم مارکف دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی تأثیر شوکهای بازار ارز بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های تغییر رژیم مارکف کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر شوکهای بازار ارز بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های تغییر رژیم مارکف،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر شوکهای بازار ارز بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های تغییر رژیم مارکف :
تعداد صفحات :۴۳
با استفاده از یک مدل MS-EGARCH(1,1) دو رژیمه و با استفاده از داده‌های ماهیانه سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، نقش نوسانات بازار ارز در توضیح رفتار بازار سهام، بررسی شده است. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات رژیم نشان می‌دهد. بر اساس نتایج تخمین رژیم اول مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) و رژیم دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رونق) می‌باشد. در رژیم میانگین و واریانس پایین، شوکهای بازار ارز اثر مثبتی بر واریانس بازده سهام میگذارد ولی بر سطح میانگین بازده بازار سهام بیتأثیر است؛ اما در رژیم واریانس و میانگین بالا، بر سطح واریانس و میانگین بازده سهام اثر مثبت معنیداری ندارد. نتایج فوق نشان دهنده‌ی اثرات نامتقارن شوکهای بازار ارز بر روی بازده سهام در دو رژیم رکود و رونق آن می‌باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
