مقاله برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظری? امکان و الزام فازی
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظری? امکان و الزام فازی دارای ۳۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظری? امکان و الزام فازی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظری? امکان و الزام فازی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظری? امکان و الزام فازی :
تعداد صفحات :۳۶
یکی از نگرانیهای اصلی سرمایهگذاران و مدیران مالی، نحو رویارویی با ریسک سرمایهگذاری و نوسانهای بازده است؛ از این رو شناسایی، اندازهگیری و مدیریت ریسک، از موضوعات مهم در مباحث مالی تلقی میشود. در سالهای اخیر، کانون توجه بسیاری از شرکتهای مالی به معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برای اندازهگیری ریسک پرتفوی است. از جمله مهمترین مشکلات روشهای ارائه شده در اندازهگیری ریسک، در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در دادههای مالی است. به همین دلیل در پژوهش پیش رو برای تطابق بیشتر مدل با واقعیت، به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با لحاظ عدم قطعیت دادهها، پرداخته میشود. در این رابطه از مفهوم متغیر تصادفی فازی و نظری امکان و الزام فازی، بهمنظور پوشش عدمقطعیت موجود در دادههای مالی، استفاده شده است. در نظر گرفتن عوامل ریسک بهصورت متغیر تصادفی، این امکان را برای سرمایهگذار فراهم میکند که با پذیرش سطح خاصی از عدم قطعیت، میزان ریسک پرتفوی خود را برآورد کند. علاوهبر این در پژوهش پیش رو، کلیه برآوردها با دو فرض توزیع نرمال و تی استیودنت انجام شده و نتایج بهدست آمده از حل مدل با دادههای عددی، نشاندهند این است که لحاظ توزیع t و نیز عوامل ریسک بهصورت متغیر تصادفی، سبب ایجاد برآوردهای محافظهکارانهتری برای دو سنج مد نظر شده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.