دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله استراتژی بهین? اجرای معاملات بزرگ با رویکرد شبیه‌سازی عاملگرا
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله استراتژی بهین? اجرای معاملات بزرگ با رویکرد شبیه‌سازی عاملگرا دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله استراتژی بهین? اجرای معاملات بزرگ با رویکرد شبیه‌سازی عاملگرا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استراتژی بهین? اجرای معاملات بزرگ با رویکرد شبیه‌سازی عاملگرا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله استراتژی بهین? اجرای معاملات بزرگ با رویکرد شبیه‌سازی عاملگرا :
تعداد صفحات : -۲۹
سرمایهگذارانی که خواهان اجرای سفارشهای بزرگ هستند، همواره با موازن اثر قیمتی و هزین فرصت (ریسک اجرای معامله) مواجهاند. هدف از این پژوهش، یافتن روش بهینهای برای اجرای چنین سفارشهاست. این پژوهش با استفاده از دادههای تاریخی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا احتمال انواع سفارشگذاریها شامل سفارش بازار، سفارش در شکاف قیمتی و سفارش محدود را برای سمت خرید و سمت فروش به‌طور جداگانه محاسبه کرده، سپس استراتژی بهین معاملاتی را بر اساس معیار قیمت میانگین موزون حجمی (VWAP) بررسی میکند. در بازار معاملاتی شبیه‌سازی‌شده، اثر قیمتی برای سفارشهای بزرگ نیز در نظر گرفته شده است. روش شبیه‌سازی، روش عاملگرا است و برای آموزش عامل، از روش یادگیری کیو که یکی از روشهای یادگیری تقویتی است، استفاده کردیم. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد برای هر سفارش بزرگ خرید، استراتژی با استفاده از انواع سفارش می‌تواند بهتر از استراتژی‌هایی با استفاده از تنها یک نوع سفارش باشد. استراتژی بهینه توانسته است به‌طور متوسط قیمت میانگین موزون حجمی (هزینههای اجرای معاملات) را ۱۳۷/۰ درصد نسبت به بازار کاهش دهد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
