مقاله مدیریت ریسک قیمت محصول خرما با استفاده از بازار آتی (کاربرد مدل گارچ دو متغیره)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله مدیریت ریسک قیمت محصول خرما با استفاده از بازار آتی (کاربرد مدل گارچ دو متغیره) دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت ریسک قیمت محصول خرما با استفاده از بازار آتی (کاربرد مدل گارچ دو متغیره)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدیریت ریسک قیمت محصول خرما با استفاده از بازار آتی (کاربرد مدل گارچ دو متغیره)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مدیریت ریسک قیمت محصول خرما با استفاده از بازار آتی (کاربرد مدل گارچ دو متغیره) :

تعداد صفحات :۱۸

کشاورزی فعالیتی است که مخاطرات زیادی دارد. در این فعالیت، انواع ریسک‌های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دست‌به‌دست هم می‌دهند و مجموعه شکننده و آسیب‌پذیری برای تولیدکنندگان فراهم می‌کنند. در این میان، ریسک قیمتی در محصولات کشاورزی، مشکلات مالی فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده ‌است، این مطالعه بر امکان استفاده از بازار آتی به‌عنوان ابزار مدیریتی ریسک قیمتی محصول خرما تمرکز کرد؛ بنابراین ابتدا با استفاده از قیمت‌های ماهانه خرما و به‌کارگیری چارچوب تئوری میانگین واریانس، نسبت تأمین با روشOLS تعیین شد. سپس به‌دلیل وجود واریانس‌های شرطی خودهمبسته، نسبت ‌تأمین متغیر طی زمان با استفاده از مدل گارچ‌ دومتغیره برآورد شد. ماتریس واریانس کوواریانس شرطی متغیر طی زمان براساس مدل‌های چندمتغیره ناهمسان واریانسBekk (1/1) تخمین زده شد. سپس با استفاده از نتایج این ماتریس‌ها، نسبت تأمین متغیر طی زمان برآورد شد. پیش‌بینی قیمت آتی خرما با استفاده از الگوی شبکه عصبی و الگوی گارچ است. نسبت تأمین استخراجی از روش گارچ دومتغیره به‌طور متوسط برابر ۷/۰ برآورد شد و بیانگر این است که حدود ۷۰ درصد از ریسک قیمتی محصول خرما می‌تواند با فروش در بازار آتی کاهش ‌یابد.