مقاله بررسی حافظه‎ی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی حافظه‎ی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی حافظه‎ی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی حافظه‎ی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی حافظه‎ی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات :۲۹

در این مقاله حافظه‎ی بازار سهام مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. تخمین پارامتر تفاضل کسری با روش‎های مختلفی از جمله روش حداکثر درست‎نمایی ML، حداقل مربعات غیر خطیNLS ، نمای هرست Hurst Exponent ، جوک و پورتر- هوداکGPH ، نمای هرست تعدیل شده Modified Hurst یا لوLO ، وایتل Whittle و موجکWavelet انجام شده است. نتایج تخمین وایتل، هرست، لو و موجک بیانگر آنست که بازده‎ی شاخص‎های کل، بازده و قیمت، بازده‎ی نقدی، صنعت و مالی دارای حافظه‎ی بلندمدت می‏باشند. تخمین‏های به‎دست آمده با روش GPH بیانگر آنست که بازده‎ی تمامی شاخص‏ها به جزء شاخص بازده‎ی نقدی دارای حافظه‎ی بلندمدت می‏باشد. با توجه به معنی‏دار نبودن نتایج تخمین‏های ML و NLS در بیش‎تر بازه‏های مورد بررسی، تخمین‏های حاصل از این دو تکنیک از اعتبار کافی برخوردار نبوده و از تحلیل کنار گذاشته شدند.
نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات حافظه نیز بیانگر آن است که پارامتر حافظه‎ی بورس اوراق بهادار تهران روند تغییر محسوسی نداشته و به عبارت دیگر طی دوره‎ی مورد بررسی، کاهش یا افزایش معنی‏داری در کارایی بازار رخ نداده است.
طبقه‏بندی JEL: C14, C32, D53