دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله محاسبه ی بازدهی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله محاسبه ی بازدهی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله محاسبه ی بازدهی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله محاسبه ی بازدهی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله محاسبه ی بازدهی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن :
تعداد صفحات :۳۸
نرخ بازدهی بدون ریسک نقش مهمی را در تئوریهای اقتصاد مالی و همچنین بازارهای مالی ایفا می‌کند. به دلیل حرمت ربا در کشورهای اسلامی، ابزاری با بازدهی بدون ریسک به عنوان معیاری برای سنجش نرخ بازدهی بدون ریسک در دست نمیباشد. در پژوهش حاضر برای تخمین این متغیر در بازارهای مالی ایران از روش فیلتر کالمن استفاده می‌شود. این روش بر اساس یک فضای حالت پایهگذاری می‌شود که از مدل قیمتگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و یکی از معادلات خودرگرسیونی و یا گام تصادفی استخراج شده است و پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی تخمین زده می‌شوند. در ادامه مشاهده می‌شود که معادلهی حالت خودرگرسیونی مرتبهی اول، رفتار بازدهی بدون ریسک را بهتر از سایر مدلها تبیین می‌کند و میانگین و واریانس مقادیر تخمین زده شده به ترتیب برابر ۰۳۹۷/۰ و ۰۰۰۵/۰ بوده و آخرین مقدار حاصله، ۰۳۶/۰ میباشد.
طبقه بندی JEL: G12, C32
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
