تجزیه و تحلیل رابطه بین بازده سهام، ارزش معاملات و نوسانات بازده در شاخصهای اصلی بورس اوراق بهادار تهران به وسیله مدلGARCHدو متغیره

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تجزیه و تحلیل رابطه بین بازده سهام، ارزش معاملات و نوسانات بازده در شاخصهای اصلی بورس اوراق بهادار تهران به وسیله مدلGARCHدو متغیره دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجزیه و تحلیل رابطه بین بازده سهام، ارزش معاملات و نوسانات بازده در شاخصهای اصلی بورس اوراق بهادار تهران به وسیله مدلGARCHدو متغیره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تجزیه و تحلیل رابطه بین بازده سهام، ارزش معاملات و نوسانات بازده در شاخصهای اصلی بورس اوراق بهادار تهران به وسیله مدلGARCHدو متغیره،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تجزیه و تحلیل رابطه بین بازده سهام، ارزش معاملات و نوسانات بازده در شاخصهای اصلی بورس اوراق بهادار تهران به وسیله مدلGARCHدو متغیره :

تعداد صفحات :۱۸

چکیده مقاله:

در این تحقیق با استفاده از دادههای بورس اوراق بهادار تهران به تجزیه و تحلیل رابطه بین بازده سهام، ارزش معاملات، و نوسانات بازده پرداخته شده است. دوره زمانی این تحقیق شامل دادههایی مربوط به حجم معاملات و بازده سهام در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ ،شامل شاخص کل، شاخص بازده نقدی، شاخص صنعت، شاخص۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش آماری به کار رفته شده در این تحقیق شامل تحلیل رگرسیون و آزمونهای ARCH LM و دیکی فولر و ریشه واحد است. نتیجه بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که رابطه مثبت بین ارزش معاملات و بازده سهام وجود دارد، همچنین رابطه مثبتی بین بازده سهام و ارزش معاملات، و نوسان بازده و ارزش معاملات است. با استفاده از مدل GARCH-NGRJ-VAR علیتی مثبت از ارزش معاملات گذشته به نوسان بازده در سطح معنا داری ده درصد معنادار میباشد. با توجه به تحلیلهای پارامتری GARCH-MGRJ اثر نامتقارن در بازده سهام و ارزش معاملات رد میشود.