توسعه همبستگی تلاطم شرطی بازار سهام با استفاده از مدل هیبریدی مبتنی بر حافظه بلندمدت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 توسعه همبستگی تلاطم شرطی بازار سهام با استفاده از مدل هیبریدی مبتنی بر حافظه بلندمدت دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد توسعه همبستگی تلاطم شرطی بازار سهام با استفاده از مدل هیبریدی مبتنی بر حافظه بلندمدت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی توسعه همبستگی تلاطم شرطی بازار سهام با استفاده از مدل هیبریدی مبتنی بر حافظه بلندمدت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن توسعه همبستگی تلاطم شرطی بازار سهام با استفاده از مدل هیبریدی مبتنی بر حافظه بلندمدت :

تعداد صفحات :۱۲

چکیده مقاله:

مدلسازی ساختار همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایه گذار این امکان را میدهد که ریسک کلی سبد دارایی را بدون بهخطر انداختن بازده آن، کاهش دهد. در این پژوهش با استفاده از بازده شاخص کل بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران به توسعههمبستگی تلاطم شرطی بازار سهام با استفاده از مدل FIGARCH میپردازیم. بدین صورت که ابتدا با استفاده از مدل همبستگیشرطی پویا (DCC)، همبستگی بین بازده بازار و بازده سبد سرمایه گذاران محاسبه شده و سپس تاثیر نوسانات بازار بر بازده شاخصکل مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به نتایج به دست آمده آن دسته از دارایی ها که با تلاطم شرطی بازار دارای همبستگی بیشتریهستند، در دوره های آتی دارای بازده انتظاری کمتری می باشند. به عبارت دیگر، ریسک موجود در تلاطم بازار بر بازده انتظاری ایندسته از دارایی ها تاثیر منفی می گذارد.