برآورد قیمت سهام بازار انرژی با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ و کاربرد آن دربازار انرژی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 برآورد قیمت سهام بازار انرژی با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ و کاربرد آن دربازار انرژی دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برآورد قیمت سهام بازار انرژی با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ و کاربرد آن دربازار انرژی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی برآورد قیمت سهام بازار انرژی با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ و کاربرد آن دربازار انرژی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن برآورد قیمت سهام بازار انرژی با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ و کاربرد آن دربازار انرژی :

تعداد صفحات :۲۱

چکیده مقاله:

روش رایج برای مطالعه رفتار پویای متغیرهای کلان اقتصادی، استفاده از مدل های خطی سری زمانی میباشد اما این مدل ها در توضیح رفتارهای غیر خطی ناتوان هستند. مدل مارکوف سوییچینگ یا مدل تغییر رژیم یکی از مشهورترین مدلهای سری زمانی غیرخطی میباشد که رفتار تغییر متغیرها را در رژیم هایمختلف توضیح میدهد. باتوجه به وابستگی بسیار بین بازار سهام و مشتقات، با استفاده از ویژگی های فرایند مارکوف و مفهوم رژیم های اقتصادی، میتوان رفتار قیمت دارایی پایه )سهام( را مدل سازی کرد، زیرا این مدلها )رژیم سوییچینگ( رفتار سریهای زمانی را نسبت به مدلهای تک رژیمی بهتر توصیفمیکنند و اثر لبخند را بهتر نشان می دهند. در این مقاله مدل مارکوف سوییچینگ دو حالته در بازار انرژی نفت، زغال سنگ و گاز از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ را بررسی شده است و با معرفی مدل مارکوف سوییچینگ به برآورد قیمت مورد مطالعه و تعیین پارامترهای آنها پرداخته شده است، و با توجه به رابطه میان قیمتکل و متغیرهای تعریف شده در این مقاله ) نفت، گاز، زغال سنگ و قیمت(، مدل پیشنهادی به صورت خطی و غیرخطی بیان گردیده به نحوی که اثر متغیرهای تعریف شده در این دو مدل مشاهده گردد. طبق نتایج بدست آمده مدل غیرخطی نسبتا بهتر از مدل خطی است زیرا دارایRMSE کمتر وR2 بزرگتر است