پیش بینی ارزش در معرض ریسک وریزش موردانتظار، رویکرد مدل سازی داده های پرتناوب

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پیش بینی ارزش در معرض ریسک وریزش موردانتظار، رویکرد مدل سازی داده های پرتناوب دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیش بینی ارزش در معرض ریسک وریزش موردانتظار، رویکرد مدل سازی داده های پرتناوب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیش بینی ارزش در معرض ریسک وریزش موردانتظار، رویکرد مدل سازی داده های پرتناوب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پیش بینی ارزش در معرض ریسک وریزش موردانتظار، رویکرد مدل سازی داده های پرتناوب :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)

تعداد صفحات :۲۱

این پژوهش به بررسی عملکرد مدل های حافظه بلند مدت و مدل های حافظه کوتاه مدت در پیش بینی چند دوره ای ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش موردانتظار (ES)می پردازد. داده های مورد مطالعه مربوط به سه شاخص صنعت محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی می باشد که در بازه زمانی خرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۴ به صورت روزانه جمع آوری شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مدل های مبتنی بر واریانس ناهمسانی مشروط که ویژگی حافظه بلند مدت را مد نظر قرار داده اند، در دوره های زمانی مورد مطالعه بهبودی را در زمینه دقت پیش بینی VaR ایجاد ننموده اند. علاوه بر این، مدل GARCH در اغلب شاخص های در نظر گرفته شده در دوره های زمانی مورد مطالعه عملکرد بهتری داشته و دارای تابع زیان کوچکتری بین بازده های واقعی و برآورد ES بوده است. بنابراین مدل تلاطم با حافظه بلند مدت علی رغم این که با ساختار داده های پرتناوب انطباق بیشتری دارد در مقایسه با مدل حافظه کوتاه مدت GARCH، در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت، نتوانسته بهبودی را در دقت پیش بینی VaRو ES ایجاد نماید.

کلید واژه: ارزش در معرض خطر، ریزش موردانتظار، حافظه بلند مدت، GARCH