مدیریت ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه با استفاده از مدل ریسک سنجی ارزش در معرض خطر (Value at Risk)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مدیریت ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه با استفاده از مدل ریسک سنجی ارزش در معرض خطر (Value at Risk) دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدیریت ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه با استفاده از مدل ریسک سنجی ارزش در معرض خطر (Value at Risk)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مدیریت ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه با استفاده از مدل ریسک سنجی ارزش در معرض خطر (Value at Risk)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مدیریت ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه با استفاده از مدل ریسک سنجی ارزش در معرض خطر (Value at Risk) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مدیریت صنعتی

تعداد صفحات :۱۸

رشد و توسعه بازار سرمایه به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد هر کشوری نیازمند برخورداری از سیستم کارآمد مدیریت ریسک در آن می باشد. در دنیای کسب و کار، امروزه برای پیشرفت و توسعه بازار سرمایه ضرورت وجود سیستم یکپارچه مدیریت ریسک و تحلیل های سرمایه گذاری مبتنی بر ریسک، بیش از پیش اهمیت یافته است، به گونه ای که یکی از اصلی ترین وجه تمایز سرمایه گذاران، اعم از حقیقی و حقوقی در دنیای رقابتی، اتخاذ استراتژی ها و جهت گیریهای صحیح در سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی است. این پژوهش به دنبال ارزیابی و تبیین تکنیک های مدیریت ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه، در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از پرسشنامه و از طریق نظرسنجی از خبرگان انجام شده است. جهت تجزیه وتحلیل های آماری داده ها از آزمون های کالموگراف اسمیرنوف، شاپیرو- ویلک و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های حاصل از نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد استفاده از تکنیک های ترکیبی چنین سیستمی راهکار مناسبی را برای تخصیص بهینه منابع و انتخاب صحیح مسیر سرمایه گذاری، همچنین کارایی تخصیصی بازار سرمایه و تعادل بهینه بین ریسک و بازده را به دنبال خواهد داشت.

کلید واژه: بازار سرمایه، ریسک و بازده، سرمایه گذاری مبتنی بر ریسک، سیستم یکپارچه مدیریت ریسک، کارایی تخصیصی بازار سرمایه