مقایسه قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل های CAPM و Reward Beta

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقایسه قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل های CAPM و Reward Beta دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل های CAPM و Reward Beta  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل های CAPM و Reward Beta،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقایسه قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل های CAPM و Reward Beta :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)

تعداد صفحات :۲۶

تحقیق حاضر به مقایسه دو مدل Reward Beta و مدل سه عامله CAPM جهت پیش بینی بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. آزمون مدل ها در دو مرحله انجام گرفت: ۱- تعیین پارامتر های مدل ها به صورت آینده نگر (۱/۱/۱۳۷۹-۲۹/۱۲/۱۳۸۲) بر اساس رگرسیون سری زمانی و ۲- استفاده از پارامترهای تعیین شده در مرحله قبل به عنوان متغییر های توضیحی در رگرسیون مقطعی به صورت گذشته نگر (۱/۱/۱۳۸۳-۲۹/۱۲/۱۳۸۶).در این تحقیق ۱۱۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب تعیین R2، سطح معنی داری آماره t و F و برای ارزیابی مدل های تخمینی از آزمون خطای تصریح رگرسیونی، آزمون نرمالیتی باقیمانده ها و آزمون دوربین واتسون(DW) استفاده شده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که مدل Reward Beta بر مدل CAPM در پیش بینی بازده سهام برتری دارد.

کلید واژه: مدل Reward Beta، مدل CAPM و ریسک سیستماتیک