بررسی رفتار دوره ای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران (روش بلوک متحرک بوت استرپ)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی رفتار دوره ای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران (روش بلوک متحرک بوت استرپ) دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رفتار دوره ای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران (روش بلوک متحرک بوت استرپ)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رفتار دوره ای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران (روش بلوک متحرک بوت استرپ)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی رفتار دوره ای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران (روش بلوک متحرک بوت استرپ) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)

تعداد صفحات :۱۷

بی قاعدگی های تقویمی الگوهایی دوره ای در بازده های سهام می باشد که آنها را نمی توان توسط عوامل اساسی توضیح داد. یکی از مهمترین بی قاعدگی ها، اثرات ماه های سال است که کشف آن، مقابل تئوری کارایی بازار قرار می گیرد. بنابرین هدف از این مقاله، بررسی بی قاعدگی ماهانه سهام در بازده شاخص کل قیمت بورس تهران در دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۷۱ توسط روش بلوک متحرک بوت استرپ و ارائه فواصل اطمینان صدکی است. نتایج نشان می دهد که متوسط بازدهی ماه فروردین مثبت، معنی دار و بالاترین بازده را دارد. بر این اساس اثر نقدینگی و فرضیه حساب آرایی می تواند توجیهی مناسب برای وجود اثرات مثبت و معنی دار ماه فروردین در بورس تهران و در دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۷۱ باشد.

کلید واژه: بی قاعدگی های تقویمی، اثرات ماه، بلوک متحرک بوت استرپ، اثر نقدینگی