الگوسازی نااطمینانی در قیمت نفت ایران با استفاده از فرایند تصادفی برگشت به میانگین

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 الگوسازی نااطمینانی در قیمت نفت ایران با استفاده از فرایند تصادفی برگشت به میانگین دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد الگوسازی نااطمینانی در قیمت نفت ایران با استفاده از فرایند تصادفی برگشت به میانگین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی الگوسازی نااطمینانی در قیمت نفت ایران با استفاده از فرایند تصادفی برگشت به میانگین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن الگوسازی نااطمینانی در قیمت نفت ایران با استفاده از فرایند تصادفی برگشت به میانگین :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)

تعداد صفحات :۲۶

نااطمینانی با ریسک متفاوت است، در صورتی که متغیری واجد نااطمینانی باشد، چنانچه در مورد قیمت نفت با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بازارهای نفت، مطرح می شود، تحلیل های ریسکی قادر به توضیح درست رفتار متغیر نخواهند بود. معادلات دیفرانسیل تصادفی-به دلیل اینکه شامل جزء وینری می شوند که مشتق ناپذیر است-می توانند رفتار متغیر واجد نااطمینانی را الگوسازی نمایند. فرآیندهای تصادفی برگشت به میانگین، معادلات دیفرانسیل تصادفی هستند که در آنها فرض می شود متغیر واجد نااطمینانی به صورت تصادفی حول مقدار میانگین بلندمدت خود نوسان می کند. این مطالعه رفتار قیمت نفت سنگین ایران را با استفاده از الگوی برگشت به میانگین در دوره ۲۰۰۹-۱۹۸۵ برآورد می نماید. نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار نااطمینانی مربوط به سالهای ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ و کمترین مقدار نااطمینانی مربوط به سال های ۱۹۸۵، ۱۹۸۶ و ۱۹۹۸ بوده است.

کلید واژه: نااطمینانی، فرایند تصادفی برگشت به میانگین، معادلات دیفرانسیل تصادفی