ارزیابی تاثیر شاخص های کلاسیک و مدرن اندازه گیری ریسک بر انتخاب پرتفوی در چارچوب تئوری مالی رفتاری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ارزیابی تاثیر شاخص های کلاسیک و مدرن اندازه گیری ریسک بر انتخاب پرتفوی در چارچوب تئوری مالی رفتاری دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی تاثیر شاخص های کلاسیک و مدرن اندازه گیری ریسک بر انتخاب پرتفوی در چارچوب تئوری مالی رفتاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزیابی تاثیر شاخص های کلاسیک و مدرن اندازه گیری ریسک بر انتخاب پرتفوی در چارچوب تئوری مالی رفتاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ارزیابی تاثیر شاخص های کلاسیک و مدرن اندازه گیری ریسک بر انتخاب پرتفوی در چارچوب تئوری مالی رفتاری :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)

تعداد صفحات :۱۷

مالی رفتاری مطالعه تاثیر روانشناسی بر رفتار مشارکت کنندگان در بازار مالی و آثار آن بر رفتار بازار می باشد. در مقاله حاضر ضمن بررسی مفاهیم مالی رفتاری، تئوری پرتفوی رفتاری تبیین شده و سپس به مقایسه و ارزیابی الگوی انتخاب پرتفوی کلاسیک و رفتاری بر اساس شاخص های ریسک کلاسیک (انحراف معیار) و مدرن (نیم انحراف معیار) پرداخته شده است. در این تحقیق داده های ده ساله بازدهی شاخص قیمت و بازدهی نقدی بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته و ضمن تفکیک داده ها به دو بخش داده های آزمون و ارزیابی، بر اساس بازدهی های دوره های سه ماهه هفت سال اول، پرتفوی های رفتاری پیشنهادی مبتنی بر شاخص انحراف معیار و نیم انحراف معیار تشکیل و محاسبه بازدهی و ریسک برای ۸۱ پرتفوی پیشنهادی برای دوره سه ساله آتی، مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون آماری فرضیه های تحقیق در سطح خطای ۵ درصد حاکی از آنست که هر چند بازدهی پرتفوی های حاصله در دو مدل کلاسیک و رفتاری تفاوت معنادار نداشته اند، لیکن ریسک پرتفوی رفتاری با استفاده از شاخص نیم انحراف معیار به طور معنادار کمتر از پرتفوی های کلاسیک بوده است. همچنین آزمون آماری فرضیه های تحقیق نشان دهنده آنست که بازدهی و ریسک پرتفوی های رفتاری بر اساس هر دو شاخص انحراف معیار و نیم انحراف معیار تفاوت معنادار نداشته اند.

کلید واژه: مالی رفتاری، پرتفوی سرمایه گذاری، تئوری پرتفوی مدرن، نیم انحراف معیار، زیان گریزی