محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه بلندمدت گارچ

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه بلندمدت گارچ دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه بلندمدت گارچ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه بلندمدت گارچ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه بلندمدت گارچ :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌

تعداد صفحات :۲۵

در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در قیمت سبد نفتی اوپک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، پس از محاسبه مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل های خانواده حافظه بلندمدت گارچ مانند FIGARCH، HYGARCH و FIEGARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال، -t استیودنت و t استیودنت چوله، نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های کوپیک و صدک پویا، در سطوح اطمینان پایین و بالا مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که دنباله پهن و خاصیت حافظه بلندمدت در نوسانات بازده قیمت در سبد نفتی اوپک وجود دارد، پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از توزیع چوله از دقت و عملکرد بالاتری برخوردار است. و در نهایت، مدل FIEGARCH در پیش بینی ارزش در معرض خطر در هر دو بازه ۱ و ۱۰ روزه بهتر از سایر مدل ها عمل می کند.

کلید واژه: ارزش در معرض خطر، حافظه بلندمدت، مدل های گارچ، سبد نفتی اوپک