دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدل های تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR)
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدل های تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR) دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدل های تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدل های تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدل های تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)
تعداد صفحات :۳۴
با توجه به اهمیت ریسک در مدیریت سبد، ارزش در معرض ریسک (VaR) توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و تحلیلگران در این زمینه کمک شایانی کند. اما با توجه به آنکه این مدل تخمین های کاملی از ریسک را در گوشه های دنباله بازده ارائه نمی دهد، لذا تلاش های فراوانی جهت ارائه مدل هایی (شامل ارائه مدل های جدید و یا توسعه مدل های موجود) برای رفع این نقیصه توسط پژوهشگران انجام شده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن معرفی نقیصه های مدل ارزش در معرض ریسک، با استفاده از دو مفهوم «بسط کورنیش فیشر» و استفاده از «ضرایب توزیع بیضوی»، ریسک در نظر گرفته نشده در دنباله ها را دقیق تر تخمین بزنیم. بر این اساس دو مدل اصلاح شده ارزش در معرض ریسک کورنیش فیشر و مدل ارزش در معرض ریسک تی استیودنت مدلسازی و با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید، بهینه سازی شده است. در پایان مرزهای کارایی حاصله از بهینه سازی مدل های اصلاح شده با مدل ارزش ذر معرض ریسک مقایسه شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که با استفاده از این مدل های اصلاح شده، تخمین دقیق تری از ریسک نهفته در انتهای دنباله ها می توان ارائه داد که به سرمایه گذاران و تحلیلگران مدیریت سبد کمک شایانی می کند.
کلید واژه: ارزش در معرض ریسک (VaR)، مدیریت ریسک، توزیع کورنیش فیشر، ضریب توزیع بیضوی، شبیه سازی تبرید (SA)
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
