مقایسه کارآمدی مدل های ARIMA و ARFIMA برای مدل سازی و پیش بینی شاخص قیمت تهران (TEPIX)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقایسه کارآمدی مدل های ARIMA و ARFIMA برای مدل سازی و پیش بینی شاخص قیمت تهران (TEPIX) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه کارآمدی مدل های ARIMA و ARFIMA برای مدل سازی و پیش بینی شاخص قیمت تهران (TEPIX)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه کارآمدی مدل های ARIMA و ARFIMA برای مدل سازی و پیش بینی شاخص قیمت تهران (TEPIX)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقایسه کارآمدی مدل های ARIMA و ARFIMA برای مدل سازی و پیش بینی شاخص قیمت تهران (TEPIX) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش سرمایه گذاری

تعداد صفحات :۲۴

این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های ARIMA و ARFIMA با استفاده از داده های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی ۰۴/۰۹/۱۳۸۰ تا ۰۹/۰۹/۱۳۹۰ می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشNLS در بسته نرم افزار Oxmetric/pcgive استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدل های تحقیق؛ مدل ARFIMA بر اساس معیار AIC مدلی برتر در مدل سازی TEPIX مشخص گردید. همچنین از میان براوردهای پیش بینی، روش های پیش بینی ساده را برای تخمین پیش بینی آزمون می کنیم. از مقایسه دقت پیش بینی مدل های مذکور توسط معیارهای پیش بینی مانند MAPFE و RMSFE و فواصل اطمینانی که ارزش های واقعی در آن جای گرفته اند، می توان استنباط کرد که اولا، تفاوت عملکرد بهتر پیش بینی مدل حافظه بلندمدت ARFIMA نسبت به مدل ARIMA بسیار جزئی است و ثانیا، ناکارامدی مدل ARFIMA در پیش بینی بازار سرمایه تهران کاملا مشهود است.

کلید واژه: پیش بینی، بازده، خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته جزئی