تلاطم و بازده (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تلاطم و بازده (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تلاطم و بازده (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تلاطم و بازده (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تلاطم و بازده (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقیقات مدل سازی اقتصادی

تعداد صفحات :۲۶

در این مقاله رابطه بین بازده بازار و تلاطم پیش بینی شده و غیرمنتظره حاصل از مدل های شرطی طبقه، شامل دو مدل متقارن آرچ و قارچ و دو مدل نامتقارن جی قارچ و ای قارچ در بورس اوراق بهادار تهران، و بورس های بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی این رابطه از روش شناسی خارج از نمونه استفاده می شود که در این راستا تلاطم پیش بینی شده خارج از نمونه به جای درون نمونه به کار برده می شود. نتایج تحقیق بیانگر این است که نظریه پرتفلیو در بورس تهران، بورس استانبول و بورس نزدک صادق نیست، نتایج همچنین بیانگر رد شدن نظریه های قیمت گذاری دارایی هاست که رابطه مثبتی را بین تلاطم و بازده تبیین می نمایند، این رابطه در غالب بورس ها منفی بوده و ضریب تعیین پایینی را نشان می دهد. علی رغم پایین بودن ضریب تعیین در غالب بورس های پیشرفته، فرضیه عدم تقارن یا اثر اهرمی در غالب آنها تایید شده است، بدین معنی که کاهش در سهام شرکت های عضو بورس ها (بازده منفی) اهرم مالی شرکت ها را افزایش داده که موجب ریسکی تر شدن سهام شرکت ها و در نتیجه افزایش تلاطم می شود.

کلید واژه: بورس اوراق بهادار، تلاطم، بازده مدل های شرطی آرچ