بررسی روند حافظه بلندمدت در بازارهای جهانی نفت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی روند حافظه بلندمدت در بازارهای جهانی نفت دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روند حافظه بلندمدت در بازارهای جهانی نفت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی روند حافظه بلندمدت در بازارهای جهانی نفت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی روند حافظه بلندمدت در بازارهای جهانی نفت :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقیقات مدل سازی اقتصادی

تعداد صفحات :۲۶

بررسی اثرات حافظه در بازارهای نفت خام دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است و توجه محققان را در حوزه های مختلف، از فیزیک اقتصاد گرفته تا مباحث اقتصادی بسیار کلاسیک، به خود جلب کرده است. اهمیت مساله به این دلیل است که نبود ناهمبستگی در قیمت ها بر وجود اثرات غیرتصادفی ای دلالت دارد که برای آربیتراژ در بازار استفاده می شود.در این مقاله پارامتر حافظه بازارهای نفت خام به وسیله روش های مختلف پارامتریک، نیمه پارامتریک و ناپارامتریک براورد شده و روند حافظه در طی زمان و تحلیل ساختار بازار نفت بررسی شده است.تحلیل حافظه بازار نفت با براورد پارامتر تفاضل کسری با روش های مختلفی از جمله روش حداکثر درست نمایی، حداقل مربعات غیرخطی، نمای هرست، جوک و پورتر- هوداک، نمای هرست تعدیل شده یا لو، وایتل و موجک انجام شده است. نتایج روش های وایتل و موجک که اعتبار بالایی در براورد دارد، بیانگر آن است که هر چند قیمت های نفت خام مورد بررسی دارای حافظه بلندمدت نیست؛ اما، دارای ویژگی «برگشت به میانگین» نامانا هست.محور اصلی بحث این مقاله بررسی روند حافظه بازار است. نتایج به دست آمده از بررسی روند تغییرات حافظه بیانگر آن است که پارامتر حافظه بازارهای بین المللی نفت تغییر روند محسوسی نداشته است. به عبارت دیگر، در دوره بررسی شده، کاهش یا افزایش معنی داری در کارایی بازار رخ نداده است.

کلید واژه: تفاضل کسری، حافظه بازار نفت، مدل ARFIMA، سری های زمانی