دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقایسه مدل های Riskmetric و GARCH در پیش بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقایسه مدل های Riskmetric و GARCH در پیش بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقایسه مدل های Riskmetric و GARCH در پیش بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه مدل های Riskmetric و GARCH در پیش بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقایسه مدل های Riskmetric و GARCH در پیش بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
تعداد صفحات :۲۷
پیش بینی نوسان در بازارهای مالی یک فعالیت بحرانی و کلیدی است و دارای حوزه تاثیرگذاری گسترده ای می باشد که شامل سرمایه گذاری، ارزش گذاری اوراق بهادار، مدیریت ریسک و ایجاد سیاست پولی است. همانطور که مشخص است این موارد بوضوح از ارزش زیادی در تصمیم گیری های اقتصادی برخوردار است بنابراین، توجه به این مسایل سبب ایجاد سوال هایی از این قبیل می شود که چطور می توانیم بطور موثری نوسانات را پیش بینی کنیم و آیا ممکن است که مشخصا یک تکنیک ترجیح داده شده را انتخاب کنیم؟ روش های مختلفی که بوسیله آنها، چنین پیش بینی هایی می تواند بدست آید در ادبیات این موضوع گسترش یافته و در عمل بکار برده شده است. چنین تکنیک هایی، دربر گیرنده محدوده وسیعی از مدل های نسبتا ساده که از مفروضات ساده استفاده می کنند (روش گام تصادفی) تا مدل های نسبتا پیچیده واریانس ناهمسانی شرطی خانواده گارچ می باشند. در این تحقیق عملکرد پیش بینی خارج از نمونه ۶ مدل برای نوسانات روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی TEDPIX در دوره زمانی آغاز ۱۳۷۸ تا پایان ۱۳۸۷ (شامل ۲۳۵۵ مشاهده) مورد ارزیابی قرار گرفته است، که ۲۳۰۰ مشاهده اول برای تخمین پارامترها استفاده شده و باقیمانده داده ها برای پیش بینی بکار رفته است. مدل هایی که در این تحقیق با هم مقایسه شده اند عبارتند از: مدل Riskmetric و تعدادی از مدل های نوع گارچ، شامل مدل GARCH، EGRACH، APARCH، TARCH و IGARCH برای ارزیابی عملکرد پیش بینی مدل های مورد مقایسه، از سه آماره ارزیابی خطا استفاده شده است: MAE, RMSE, Theil.نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر آن است که بر اساس هر سه معیار ارزیابی خطا، مدل Riskmetric بطور قابل ملاحظه ای بهترین عملکرد را در مقایسه با پنج مدل دیگر دارد. و از طرف دیگر، مدل EGARCH بدترین عملکرد پیش بینی را ارایه می دهد.
کلید واژه: پیش بینی، نوسان، ریسک متریک، گارچ، شاخص قیمت و بازده نقدی، بورس اوراق بهادار تهران
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
