دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR) دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
تعداد صفحات :۲۹
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های مختلفی بر ساختار مالی موسسات بازرگانی اثر می گذارند (راعی و سعیدی، ۱۳۸۳، ۵۸). روند فزاینده پدیده جهانی شدن بازارهای مالی و بین المللی شدن اقتصاد، نوآوری های مالی و خلق ابزارهای جدید مالی، همچنین رشد سرسام آور فراورده های مشتقه، درک اثر تغییر شرایط بازار در موقعیت بنگاه های اقتصادی را پررنگ تر از گذشته جلوه داده و ریسک بازار را در کانون توجه بازیگران بازار قرار داده است. ریسک بازار، ریسکی است که منشا آن بازار است و خود شامل طیفی از ریسک هاست؛ مانند ریسک قیمت کالاها و سهام، ریسک رونق و رکود بازار، ریسک نرخ ارز و غیره. در این تحقیق برای ارزیابی ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران، از روش ارزش در معرض خطر استفاده شده است به این منظور دوره زمانی یک روزه و سطح اطمینان ۹۹ درصد در نظر گرفته شد و برای پیش بینی نوسانات بازده از روش میانگین متحرک موزون نمایی و از میان روش شناسی های ارزش در معرض خطر، روش شبیه سازی مونت کارلو بکار گرفته شده است و در نهایت از آزمون کوپیک برای پیش آزمون مدل استفاده شد.
کلید واژه: ارزش در معرض خطر، مدیریت ریسک، میانگین متحرک موزون نمایی، شبیه سازی مونت کارلو، آزمون کوپیک
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
