مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهای اقتصادی

تعداد صفحات :۲۸

یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی های مالی، مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر، روشهای متنوعی به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارایه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می نماید.بر این اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این مقیاس، یعنی مدل پارامتریک خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و رایج ترین روش شبیه سازی با نام مونت کارلو را در اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز، به کار گرفته و نتایج آنها را با استفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد. نتایج، عملکرد متفاوت دو مدل را به وضوح نشان می دهد.

کلید واژه: ارزش در معرض ریسک، مدل GARCH، شبیه سازی مونت کارلو، سبد ارز