پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقیقات اقتصادی

تعداد صفحات :۲۴

در این مقاله با استفاده از داده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۲/۱/۶ تا ۱۳۸۶/۴/۱۴، به بررسی ویژگی حافظه بلند این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA را بر آن برازش می دهیم. هم چنین عملکرد پیش بینی مدل ARFIMA را با مدل ARIMA مقایسه می کنیم. نتایج نشان می دهند که اولا این سری زمانی از نوع حافظه بلند است، بنابراین می توان با تفاضل گیری کسری آن را مانا کرد. پارامتر تفاضل گیری d=0.4767 به دست آمد. پس از تفاضل گیری کسری و تعیین تعداد وقفه های اجزای خود بازگشت و میانگین متحرک مدل، شکل کلی به صورت (۲,۰.۴۷۶۷,۱۸) ARFIMA مشخص می شود. پارامترهای این مدل برای ۹۰۰ داده درون نمونه ای برآورد شده است و از آن ها برای پیش بینی ۷۰ داده خارج از نمونه استفاده می شود. مقایسه عملکرد پیش بینی مدل ARFIMA با مدل ARIMA، نشان می دهد که مدل ARFIMA از قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری برخوردار است.

کلید واژه: حافظه بلند، تحلیل دامنه استاندارد شده، تحلیل دامنه استاندارد شده تغییریافته، مدل ARFIMA، مدل ARIMA