مقاله بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک :

مقاله بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۳۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موجک
مقاله زمان مقیاس
مقاله تحلیل چندنمایشی
مقاله بتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به بررسی امکان توصیف بهتر هم تغییری بازده بازار و بازده سهام شرکت های فعال در بورس های ایران و هفت کشور دنیا و پرداختن به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پرداخته است. در این راستا داده های مربوط به شاخصهای بورس های اوراق بهادار تهران، سئول، هنگ کنگ، بوینس آیرس، مکزیکوسیتی، وین، لندن، نیویورک، نزدک، و شاخص های بین الملل نیویورک، شاخص S&P100 و شاخص S&P500 و مولفه های آنها استخراج شده و جزییات آنها توسط سطوح مختلف موجک های هار، دابشیز، سیملت و کوایفلتز استخراج گردیده و بتاها و معناداری بتاها استخراج گردید نتایج نشان می دهد که بتاهای استخراج شده با استفاده از موجک نسبت به حالت به طور معناداری بیشتر است از طرفی کارایی کابرد توابع مختلف تبدیل موجک یکسان است. ولی سطوح بالاتر که مبین زمان مقیاس های طولانی تر هستند معنادارتر و کارآتر می باشند. کارایی کاربرد زمان مقیاس های مختلف برای شاخص های مختلف یکسان نیست و بازارهای مختلف در زمان مقیاسهای متفاوتی بهتری کارایی را ارایه می دهند.