مقاله بررسی ماکزیمم نمای لیاپانوف در نرخ ارز ایران با استفاده از تئوری آشوب

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی ماکزیمم نمای لیاپانوف در نرخ ارز ایران با استفاده از تئوری آشوب دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ماکزیمم نمای لیاپانوف در نرخ ارز ایران با استفاده از تئوری آشوب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ماکزیمم نمای لیاپانوف در نرخ ارز ایران با استفاده از تئوری آشوب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی ماکزیمم نمای لیاپانوف در نرخ ارز ایران با استفاده از تئوری آشوب :

مقاله بررسی ماکزیمم نمای لیاپانوف در نرخ ارز ایران با استفاده از تئوری آشوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پول و اقتصاد از صفحه ۵۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ماکزیمم نمای لیاپانوف در نرخ ارز ایران با استفاده از تئوری آشوب
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوری آشوب
مقاله نرخ ارز
مقاله بعد جاذب
مقاله نمای لیاپانوف
مقاله شبکه عصبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیستم های غیرخطی پویا، رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهند که می تواند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی، که به نظر تصادفی می رسند، به کار گرفته شود. تئوری آشوب یک راه جدید برای بررسی روند تغییرات سیستم های غیرخطی پویا در بازارهای پولی و مالی پیشنهاد می کند. این مقاله، با استفاده از تئوری آشوب و ماکزیمم نمای لیاپانوف، حساسیت نرخ ارز ایران نسبت به شرایط اولیه را در برابر دلار آمریکا، کانادا، پوند انگلیس، یورو اروپا و درهم امارات، در بازه زمانی ۵/۱/۱۳۷۱ تا ۲/۳/۱۳۸۶ مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور، ابتدا به بررسی وجود رفتار آشوبی در نرخ های ارز ذکر شده با استفاده از آزمون بعد همبستگی و ماکزیمم نمای لیاپانوف پرداخته می شود. نتایج، حاکی از آن است که نرخ ارز ایران در برابر دلار آمریکا از حساسیت کمتری نسبت به شرایط اولیه برخوردار است، و دوم اینکه از یک فرآیند آشوبی تبعیت می کند و بنابراین، استفاده از روش های خطی برای پیش بینی این متغیر مناسب نمی باشد. لذا در قسمت دوم مقاله با استفاده از مدل غیرخطی شبکه عصبی که با الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات خودتطبیقی آموزش دیده، به پیش بینی نرخ ارز ایران در برابر دلار آمریکا پرداخته می شود. نتایج حاصل از الگوریتم شبکه عصبی، نشان می دهد که قیمت های روزانه ارز انتخابی در یک بازه کوتاه مدت بر اساس قیمت های گذشته، با دقت بالایی قابل پیش بینی است.