پیش بینی و تحلیل پویایی های نوسانات نرخ های بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های نوسانات تصادفی و ARCH(1 1)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پیش بینی و تحلیل پویایی های نوسانات نرخ های بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های نوسانات تصادفی و ARCH(1 1) دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیش بینی و تحلیل پویایی های نوسانات نرخ های بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های نوسانات تصادفی و ARCH(1 1)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیش بینی و تحلیل پویایی های نوسانات نرخ های بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های نوسانات تصادفی و ARCH(1 1)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پیش بینی و تحلیل پویایی های نوسانات نرخ های بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های نوسانات تصادفی و ARCH(1 1) :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

در این مقاله، نوسانات تصادفی مبتنی بر فیلتر کالمن و نوسانات شرطی برآورد شده با مدل ARCH(1،۱) ، با استفاده از داده های روزانه نرخ های بازدهی نوسانات نرخ های بازدهی بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۷۸/۰۷/۰۶ تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از این است که، هردو مدل نوسانات تصادفی و ARCH(1،۱) توان پیش بینی و تبیین نوسانات نرخ های بازدهی اوراق بهادار تهران در دوره مورد بررسی را داشته و در مقایسه با یکدیگر مدلARCH(1،۱) از دقت پیش بینی درون نمونه ای بالاتری برخوردار است. همچنین تحلیل رفتار پویای نرخ های بازدهی مذکور نشان می دهد که آنها از فرایند بازگشت به میانگین تبعیت می کنند. قدر مطلق ضریب تداوم اثر شوک، برابر۰/۹۸۲۹ می باشد، بدین معنی که تداوم اثر شوک بیش از یک دوره بوده ولی نامحدود نیست و این نشان می دهد که پویایی های سری زمانی نرخ های بازدهی از فرایند ضریب ثابت و فرایند گام تصادفی تبعیت نکرده بلکه دارای فرایند بازگشت به میانگین می باشد.