ارزش در معرض ریسک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ارزش در معرض ریسک دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزش در معرض ریسک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزش در معرض ریسک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ارزش در معرض ریسک :

تعداد صفحات :۴۵

چکیده مقاله:

ارزش در معرض ریسک برای انواع ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه، ارز، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی ها اوراق قرضه با پشتوانه وام های رهنی ۲ و همچنین ابزارهای مالی مشتقه کاربرد دارد. بهعلاوه می توان از ارزش درمعرض ریسک بهعنوان معیار سنجش ریسک تعهدات منعکس در ترازنامه یا خارج از ترازنامه مانند قراردادهای تحویل آتی ۳، قراردادهای تاخت ۴ ، قراردادهای پیشرو ۵و اختیار معامله ۶ استفاده کرد. این معیار کاربرد زیادی، برای قانون گذاران و دستگاه های نظارتی دارد. بهعنوان مثال کمیسیون بورس و اوراق بهادار ۷در ژانویه ۱۹۹۷همه موسسات مالی و شرکت های سهامی عام با ارزش سهام بیش از۵/۲ میلیارد دلار را موظف کرد تا ریسک بازار خود را با معیار ارزش در معرض ریسک اعلام و محاسبه کنند. همچنین کمیته بال ۸بانک ها را از سال ۱۹۹۵ موظف کرد تا حد کفایت سرمایه خود را بر این اساس مشخص و رعایت کنند. تمرکز معیار ارزش در معرض ریسک بر قسمت سمت چپ منحنی توزیع نرمال سود از دیدگاه سرمایه گذار است. برای مثال یک مدیرسبد سهام ممکن است از سطح اطمینان ۹۹ درصد استفاده کند تا حداکثر زیان مورد انتظار روزانه برای یک سهم را در ۹۹ درصد روزهای کاری آتی برآورد کند. هر اندازه سطح اطمینان بالاتر باشد حداکثر زیان مورد انتظار برای نوع خاصی از سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود. یعنی در هنگام استفاده از سطح اطمینان ۹۹ درصد انتظار می رود زیان روزانه از تملک یک سهم خاص بیشتر از ۵- درصد نباشد