مقاله بررسی دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در بورس اوراق بهادار تهران :

مقاله بررسی دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی) از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل بتای پاداشی
مقاله مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
مقاله بتای پاداشی
مقاله بازده موردانتظار سهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله بررسی دقت پیش بینی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از داده های مربوط به بازده سهام شرکت های نمونه و بازده بازار برای دوره زمانی فروردین ۱۳۷۵ تا اسفند ۱۳۸۶ برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده و شرکت های نمونه در ۲۵ پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار طبقه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل بتای پاداشی هم در دوره های کوتاه مدت یک ساله و هم در دوره بلند مدت سه ساله پیش بینی بهتری از بازده آتی سهام نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای انجام می دهد. هم چنین عوامل مدل بتای پاداشی نسبت به عامل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با بازده سهام همبستگی مثبت بیشتر و معناداری دارد.