مروری بر مطالعات مقایسه برتری مدل فاما و فرنچ بر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مروری بر مطالعات مقایسه برتری مدل فاما و فرنچ بر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه دارای ۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مروری بر مطالعات مقایسه برتری مدل فاما و فرنچ بر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مروری بر مطالعات مقایسه برتری مدل فاما و فرنچ بر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مروری بر مطالعات مقایسه برتری مدل فاما و فرنچ بر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه :

تعداد صفحات :۶

چکیده مقاله:

ریسک و بازده، دو موضوع اساسی برای سرمایه گذاران است. برای کمی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده می شود. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تاثیر قرار می دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. عوامل دیگری نیز وجود دارند که روی بازده سهام تاثیر می گذارند. در الگوی تک عاملی، تغییرات بازده سهام به حساب یک عامل (که معمولا شاخص بازار است) گذاشته می شود، درحالی که در الگوهای چندعاملی، تغییرات مربوط به دویا چند عامل می شوند. این الگوها به شیوه ای موفقیت آمیز بازده آینده سهام را (با استفاده از چندین عامل که در مجموع نشان دهنده ویژگی های شرکت است) پیش بینی می نماید. فاما و فرنچ مدل چند عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت را به عنوان دو متغیری که تاثیر معنی دار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند.