مدل سازی نوسانات و همبستگی های شرطی بازده انتظاری روزانه ارز: یک توزیع نرمال چند متغیره

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مدل سازی نوسانات و همبستگی های شرطی بازده انتظاری روزانه ارز: یک توزیع نرمال چند متغیره دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدل سازی نوسانات و همبستگی های شرطی بازده انتظاری روزانه ارز: یک توزیع نرمال چند متغیره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مدل سازی نوسانات و همبستگی های شرطی بازده انتظاری روزانه ارز: یک توزیع نرمال چند متغیره،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مدل سازی نوسانات و همبستگی های شرطی بازده انتظاری روزانه ارز: یک توزیع نرمال چند متغیره :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

در ادبیات مالی، نوسانات بازده دارایی ها یکی از عوامل مهم برای سرمایه گذاری، قیمت گذاری، مدیریت ریسک و سیاست-گذاری به حساب می آید. در این خصوص، بانکهای مرکزی سطح قابل پذیرشی از ریسک و درجه تحمل ریسک را دارا هستند، به صورتیکه تخمین و مدلسازی موفق نوسانات بازده انتظاری ارزها نقش اساسی در ارزیابی پرتفولیوی ذخایر خارجی دارد.مقاله حاضر یک توزیع نرمال چند متغیره از همبستگی های شرطی پویا مربوط به بازده های انتظاری برای سه ارز جهان شمول؛ یورو، ین و پوند استرلینگ، به کار میبرد. سرانجام، با استفاده از نرم افزار Eviews 6 ماتریس های واریانس-کواریانس بازدهی های انتظاری در دوره ۱۹۹۹-۲۰۰۹ ایجاد می شود. نتایج نشان می دهد، ما با یک روند عمومی تقریباً ثابتی برای نوسانات بازدهی های مذکور مواجه هستیم، اما همبستگی های شرطی پویای بین بازدهی ها، وابسته به نوسانات آنها از الگوی متفاوتی پیروی می کنند. طبقه بندی JEL: C32, G0, G1, F31