پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری مدل ترکیبی مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک با منطق فاری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری مدل ترکیبی مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک با منطق فاری دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری مدل ترکیبی مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک با منطق فاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری مدل ترکیبی مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک با منطق فاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری مدل ترکیبی مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک با منطق فاری :

تعداد صفحات :۲۷

چکیده مقاله:

تحقیق حاضرباهدف پیش بینی شاخص قیمت سهام به عنوان مهم ترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهادار وکمک به سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان جهت کاهش ریسک ناشی ازسرمایه گذاری بااستفاده ازنتایج تحقیق انجام شده است. امروزه به علت عدم قطعیت محیط وتوسعه سریع تکنولوژی نوین معمولا باید موقعیت های آینده را بااستفاده از داده های کم و دربازه زمانی کوتاه مدت پیش بینی کرد.بنابراین به روش هایی برای پیش بینی نیازاست که به داده های کمتری احتیاج داشته باشد، چراکه مدل های کمی پیش بینی همچون اریما، دارای محدودیت تعددداده های گذشته است، مدل های پیش بینی فازی، مدل هایی مناسب درشرایط پیش بینی همچون اریما، دارای محدودیت تعدادداده های گذشته است. مدل های پیش بینی فازی، مدل هایی مناسب درشرایط پیش بینی باداده های کم می باشد، استفاده از مدل های ترکیبی یاترکیب مدل های مختلف یک راه معمول به منظورمرتفع نمودن محدودیت های مدل های تکی وبهبوددقت پیش بینی هامی باشد، لذادراین تحقیق به منظوربه طرف نمودن محدودیت داده درمدل های میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته کلاسیک وحصول مدل دقیق تردرپیش بینی سری های زمانی، مدل ترکیبی میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته بامنطق فازی ( FARIMA) به منظور پیش بینی پیشنهادشده است.نتایج حاصله بیانگر کارآمدی روش پیشنهادی ترکیبی درپیش بینی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد.