طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی بر اساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل پی دی اف
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی بر اساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره دارای ۱۹۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی بر اساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

منابع لاتین
Altman, E.I., Haldeman, G.G and Narayanan, P. (1977). “Zeta Analysis: A New .1
Model toIdentify the Bankruptcy Risk of Corporations”. Journal of Banking and
Finance. Vol, 21.
Altman, E.I. (1968). “Financial Ratio, Discriminate Analysis and the Prediction .2
of CorporateBankruptcy”. The Journal of Finance, Vol. 23.pp: 589-609.
Basel committee on Banking Supervision(Aug 2000) “Credit Ratings & .3
Complementary sources of credit quality information” working paper. No3.
Basel committee on Banking Supervision(2001) “principles for management of .4
credit Risk” September .
Basel committee on banking (2006) “Studies on the Validation of Internal .5
Rating Systems” working paper. Nova . February
۱۹۶
Behr, P., Guttler, A. and Plattner, D. (2004). “Credit Scoring and Relationship .6
Lending: TheCase of German SME”. http://kreditwesen.uni-uenster. De/asset
types/Simple Page.
Beinert. C, Reichling. P, Vogt. B, (2005),” The Discriminative Power of Rating .7
Function”, www.unimagdeburg.de/finance/PDF Free/ Beinert_ Reich ling_ Vogt
Rating_ Berlin_ 080306.pdf.
Christoph j. (2004), “Express Credit And Bank Default Risk An Application Of .8
Default Predictions Models To Banks From Emerging Market Economics”,
International Conference On Emerging Market And Global Risk Management,
University Of Westminster, London, UK.
Crohi. M, Galai. D, Mark. R, (2001),” Risk Management, Comprehensive .9
chapters on market, credit and operational risk”, United States of America,
McGraw-Hill
Danielsson, jon(2008) “Blame the models” London school of economics,. .10
Femandes. E, (2005), “Corporate Credit Risk Modeling: Quantitative Rating .11
System And Probability of Default
Estimation”,www.defaultrisk.com/pp_score_47.htm – 17k
Fredric Mishkin and Stanley Eakins, “Financial Markets and Istitutions”, .12
Addision Wesley, Longman, 2000, pp.112-117.
Glantz, Morton. (2004). “Managing Bank Risk”, Academic Press.PP.107-108 .13
Hayden. E, (2003),” Are Credit Scoring Models Sensitive With Respect to .14
Default Definitions?”, Evidence from the Austrian Market,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers
Kiss France,(2003), “credit scoring process from a knowledge management .15
prospective”, Budapest University Of Technology And Economics.
Portes, Richard (2008) “Rating Agency Reform” London business school, CERP. .16
Sinkey, Jr.Joseph F., 1992, “Commercial bank financial management”, 4th .17
edition, Macmillan
Spaventa, luigi (2008)”Avoiding disorderly deleveraging” university of Rome,. .18
Standard & poors publication (2008)”Rating methodology : corporate ratings .19
criteria”.www.standardandpoors.com ,.
۱۹۷
Turetken, O. (2004). “Predicting Financial Performance Of Publicly Traded .20
Turkish Firms: A Comparative
Study”.http://mis.temple.edu/research/Documents/TuretkenOct2004-NN
Prediction. pdf
Yang Lui., (2001),”New Issues In Credit Scoring Applications”, George –.21
August, University Gottingen, Institute For Wirtschafts informatics. P3

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.