بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهاداربا استفاده از روش های اقتصاد سنجی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهاداربا استفاده از روش های اقتصاد سنجی دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهاداربا استفاده از روش های اقتصاد سنجی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهاداربا استفاده از روش های اقتصاد سنجی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهاداربا استفاده از روش های اقتصاد سنجی :

تعداد صفحات :۲۲

چکیده مقاله:

تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرارگرفته، اما تاکنون در مورد این موضوع نتیجهی قطعی حاصل نشده است. این رابطه به علت وجود ساختاراقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد میکند. در این پژوهش تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله میزان عرضه پول در بازار، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، نرخبهره، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ اسمی ارز و شاخص بازار بورس اوراق بهادار بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از داده های فصلی در سه صنعت مختلف( صنایع خودرو،محصولات غذایی و استخراج کانی های فلزی)، طی دورهی۱۳۸۹-۱۳۸۲ ، مورد بررسی قرار گرفته است برای ارزیابی فرضیه اول از مدل اقتصاد سنجی گارچ و آرچ و فرضیه دوم از آزمون کولموگروف اسمینوف و آزمون تحلیل واریانس کروسکال- والیس ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه از بین تمامی متغیرهای کلان اقتصادی فقط ارتباط میان تغییرات بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و تغییرات نرخ ارز با اطمینان ۹۰ % تایید می گردد p<0.05 هم چنین نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بیانگر این مطلب است که ضرایب همبستگی مربوط به متغیرهای اقتصادی از توزیع نرمال پیروی نمی کنند، و همچنین نتایج حاصل از آزمون کروسکال- والیس گویای تایید فرضیه دوم مبنی بر عدم وجود اختلاف معنی دار میان ضرایب همبستگی و متغیرهای کلان اقتصادی وبازده قیمتی سهام در بازده زمانی تعیین شده است.