دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور بهینه سازی پرتفولیو با سه تابع هدف و متغیرهای گسسته
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
بهینه سازی پرتفولیو با سه تابع هدف و متغیرهای گسسته دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد بهینه سازی پرتفولیو با سه تابع هدف و متغیرهای گسسته کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بهینه سازی پرتفولیو با سه تابع هدف و متغیرهای گسسته،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن بهینه سازی پرتفولیو با سه تابع هدف و متغیرهای گسسته :
تعداد صفحات :۱۷
چکیده مقاله:
در این مقاله هدف مدلسازی انتخاب پرتفولیو به شکل یک مسأله بهینه سازی سه هدفه و به منظور ایجاد یک تعامل بین ریسک، بازگشت سرمایه و تعداد دارایی ها ایجاد می گردد. در نهایت به منظور حل مدل ارایه شده از سه الگوریتم فراابتکاری استفاده می گردد.مدلمیانگین- وارایانس که توسط مارکویتز ارائه گردید، یکی از مدل هایی است که به طور گسترده در مسئله انتخاب سبد سهام مورد استفادهقرار می گیرد. باید توجه داشت که هرچند این مدل از لحاظ نظری با روش برنامه ریزی ریاضی قابل حل است اما در عمل مشکلاتی در اینزمینه وجود دارد. اولا، محدودیتهایی که در دنیای واقعی وجود دارد، در مدل مارکویتز در نظر گرفته نشده است. همانند محدودیت تعدادسهام ثابت در پرتفوی، هزینه های معاملاتی، معامله سهام در دسته های ثابت، و … .
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
