پیش بینی بیثباتی بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های اقتصادسنجی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پیش بینی بیثباتی بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های اقتصادسنجی دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیش بینی بیثباتی بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های اقتصادسنجی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیش بینی بیثباتی بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های اقتصادسنجی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پیش بینی بیثباتی بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های اقتصادسنجی :

تعداد صفحات :۹

چکیده مقاله:

از سال ۱۹۸۷ با سقوط بازار سهام، مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازار مالی، به دلیل نقش محوری آن در برنامه های مختلفمالی، ازجمله، گزینه قیمت گذاری توجه زیادی از سوی دانشگاهیان، محققان و تنظیم کنندگان بازار، دریافت نموده است. دراین پژوهش به مطالعه توان پیش بینی کنندگی چندی از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی طی دوره متوالی ۱۳۸۳/۱/۱ تا ۱۳۹۳/۱۲/۳۰ بر بازده روزانه شاخص بازده نقدی قیمت بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. در این تحقیق برای سنجش توان پیش بینی کنندگی مدلهای متفاوت از چهار معیار TIC, MAPE, MAE, RMSE استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دادکه در سه معیار TIC, MAPE, RMSE مدل IGARCH پیش بینی بهتری داشته است. یعنی در این سه معیار مدل IGARCHدارای کمترین خطا در پیشبینی است. همچنین در معیار MAE ، مدل PARCH دارای کمترین خطای ممکن یعنی بهترینپیش بینی در بازه زمانی مورد مطالعه بوده است.