بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامهریزی منعطف

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامهریزی منعطف دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامهریزی منعطف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامهریزی منعطف،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامهریزی منعطف :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

از جمله نگرانیهای سهامداران از سرمایه گذاری، کسب سود بالا توسط انتخاب سهمهایی است که ریسک کمی داشته باشند. در این مقاله، ابتدا مدل جدیدی بر اساس نظریه سبدسهام مدرن و با اضافه کردن محدودیتهایی نظیر تعداد سهام و انعطافپذیری وزن سهام در سبد سهام ارائه میشود. در اعمال محدودیت انعطافپذیری وزن سهام، حالتی ایجاد میشود که در ارضای محدودیت، انعطاف وجود دارد و دارای عدم قطعیت هستیم که برای مدل کردن این انعطاف از روابط فازی استفاده شده است. علاوه بر عدم قطعیت ذکر شده، بازده سهام نیز خود دارای عدم قطعیت شناختی است. بنابراین برای برخورد با عدم قطعیت از رویکرد فازی استفاده شده است، که در اینجا از هر دو نوع برنامه ریزی منعطف و امکانی که از زیرمجموعه های برنامه ریزی فازی هستند، برای تبدیل مدل به یک مسئله ساده استفاده شده است.برای حل مدل و ارزیابی آن از ۳۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، به این صورت که بازده یک ماه این شرکتها در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از مدلهای ارائه شده نشان میدهد که در سطح اطمینان پایینتر، میتوان سودبالایی را با ریسک کم از طریق انتخاب یک سبد سهام معقول به دست آورد