دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقایسه مدل میانگین – نیم واریانس و مدل میانگین – واریانس برای انتخاب سبدسهام بهینه بااستفاده ازالگوریتم GA
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقایسه مدل میانگین – نیم واریانس و مدل میانگین – واریانس برای انتخاب سبدسهام بهینه بااستفاده ازالگوریتم GA دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقایسه مدل میانگین – نیم واریانس و مدل میانگین – واریانس برای انتخاب سبدسهام بهینه بااستفاده ازالگوریتم GA کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه مدل میانگین – نیم واریانس و مدل میانگین – واریانس برای انتخاب سبدسهام بهینه بااستفاده ازالگوریتم GA،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقایسه مدل میانگین – نیم واریانس و مدل میانگین – واریانس برای انتخاب سبدسهام بهینه بااستفاده ازالگوریتم GA :
تعداد صفحات :۱۷
چکیده مقاله:
تشکیل پرتفوی بهینه یکی از تصمیم گیری های مهم برای شرکت ها می باشد. انتخاب سبد سهام عمل سخت و دشواری در مباحث مالی و سرمایه گذاری میباشد که شخصی خود را در مقابل انتخاب های زیاد و گوناگونی میبیند که باید یکی از ان ها را به عنوان بهترین روش انتخاب نماید. تصمیم گیری در خصوص این که کدام سهم در مقایسه با سایر سهام در وضعیت بهتری قرار دارد و شایستگی انتخاب شدن و قرار گرفتن در سبد سرمایه گذاری فرد را دارد و نحوه تخصیص سرمایه بین این اوراق، مباحثی پیچیده می باشد. در این پژوهشی از شاخص های نیم واریانس و واریانس به عنوان معیار سنجش ریسک و از مدل های میانگین- نیم واریانس و میانگین- واریانس برای تشکیل پرتفوی استفاده شده است و برای بهینه سازی آنها روش الگوریتم ژنتیک بکار رفته است. این تحقیق در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است و از اطلاعات ۷۰ شرکت برای تشکیل پرتفوی استفاده شده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
