بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت خام برروی تغییرپذیری بازدهی بازارسهام رویکرد مدلهای GARCH آستانه ای

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت خام برروی تغییرپذیری بازدهی بازارسهام رویکرد مدلهای GARCH آستانه ای دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت خام برروی تغییرپذیری بازدهی بازارسهام رویکرد مدلهای GARCH آستانه ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت خام برروی تغییرپذیری بازدهی بازارسهام رویکرد مدلهای GARCH آستانه ای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت خام برروی تغییرپذیری بازدهی بازارسهام رویکرد مدلهای GARCH آستانه ای :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه بازار جهانی نفت در طول تقریباً چهار دهه گذشته بسیار پررونق بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری تکانه ها در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر بورس اوراق بهادار، موضوعی غیر قابل انکار است. بنابراین به نظر میرسد که شناخت تأثیر این متغیر و سایر متغیرهای کلان اقتصاد بر شاخص قیمت بازار سهام می تواند روند کلی حرکت بازار سرمایه را نشان داده و نقش مهمی در پیش بینی رفتار بازار سهام و در نتیجه امکان سیاستگذاری مناسب ایفا نماید. بنابراین در این پژوهش تأثیر تکانه های قیمت نفت بر شاخص بازدهی بازار سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش رگرسیون GARCH آستانه ای مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که شوک های قیمت نفت تاثیر منفی بر شاخصی بازدهی سهام دارد. نتایج نشان می دهد که ضرایب CI (پارامتر ARCH) به عنوان ضریب اطلاع رسانی و ضریب زا (پارامتر GARCH) در مدل (TGARCH(l.l به عنوان ضریب پایداری تاثیر مثبت و معناداری بر روی شاخصی بازدهی بازار سهام دارند. بنابراین افزایش در ضریب اطلاع رسانی و پایداری به این معناست که اخبار قدیمی اثرات دائمی بیشتری بر روی تغییرات قیمت های سهام دارند