مقایسه شبیهسازی تاریخی ساده و موزون در محاسبه ارزش در معرض ریسک مطالعهای بورس اوراق بهادارتهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقایسه شبیهسازی تاریخی ساده و موزون در محاسبه ارزش در معرض ریسک مطالعهای بورس اوراق بهادارتهران دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه شبیهسازی تاریخی ساده و موزون در محاسبه ارزش در معرض ریسک مطالعهای بورس اوراق بهادارتهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه شبیهسازی تاریخی ساده و موزون در محاسبه ارزش در معرض ریسک مطالعهای بورس اوراق بهادارتهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقایسه شبیهسازی تاریخی ساده و موزون در محاسبه ارزش در معرض ریسک مطالعهای بورس اوراق بهادارتهران :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

بخش مالی به عنوان نهاد و مرجع تأمینکننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی جوامع صنعتی و توسعهیافته و همچنین در حال توسعه، همواره با ریسک مواجهه است. ریسک احتمال وقوع انحراف یک متغیر از مقدار مورد انتظار آن است.بنابراین ریسک پدیدهایمربوط به آینده است که همواره با عدم اطمینان همراه است و نمی توان آن را به طوردقیق پیشبینی کرد.در دهههای اخیر ارزش درمعرض ریسک ) VaR (، مهمترین شاخص محاسبه و ارزیابی ریسک در حوزه مدیریت مالی است که قادر به توضیح نوسانات بازار است.این مطالعه به بررسی مقایسه دو رویکرد شبیهسازی تاریخی ساده و شبیهسازی تاریخی موزون به عنوان دو رویکرد غالب در محاسبه و ارزیابیریسک چهار صنعت فعال در بازار بورس اورق بهادار تهران به کمک شاخص VaR پرداخته است.این درحالی است که مشاهدات در واقعیتاز توزیعهای غیرنرمال پیروی میکنند. بنابراین این پژوهش، ارزش در معرض ریسک ) VaR (، به که دلیل غیرنرمال بودن این مشاهدات است که از شبیهسازی تاریخی استفاده شده است و به مقایسه این دو روش پرداختهایم.