مقاله بررسی روشهای متداول در پیشبینی ریسک و نرخگذاری بیمه آتشسوزی و چگونگی بکارگیری این پیش بینی ها در نرخگذاری بیمه آتشسوزی در شرکتهای بیمه کشور

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی روشهای متداول در پیشبینی ریسک و نرخگذاری بیمه آتشسوزی و چگونگی بکارگیری این پیش بینی ها در نرخگذاری بیمه آتشسوزی در شرکتهای بیمه کشور دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روشهای متداول در پیشبینی ریسک و نرخگذاری بیمه آتشسوزی و چگونگی بکارگیری این پیش بینی ها در نرخگذاری بیمه آتشسوزی در شرکتهای بیمه کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی روشهای متداول در پیشبینی ریسک و نرخگذاری بیمه آتشسوزی و چگونگی بکارگیری این پیش بینی ها در نرخگذاری بیمه آتشسوزی در شرکتهای بیمه کشور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی روشهای متداول در پیشبینی ریسک و نرخگذاری بیمه آتشسوزی و چگونگی بکارگیری این پیش بینی ها در نرخگذاری بیمه آتشسوزی در شرکتهای بیمه کشور :

چکیده

پیشبینی ریسک و تعیین حقبیمه دقیق کار سادهای نیست و عوامل زیادی هستند که بر ریسکهای موجود در هر یک از

شاخههای بیمه اثر میگذارند و باید به طور پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرند. صنعتبیمه کشور نیازمند آشنایی با روشهای

نرخگذاری در بیمه آتشسوزی است لذا دو روش متداول در نرخگذاری های بیمه اموال -روش ضریب خسارت و روش حق-
۳
بیمه خالص- برای محاسبه نرخهای پایه در این مقاله بررسی میگردند. روش محاسبه اجزای معادله اساسی بیمه، شامل

خسارات، هزینهها و حقبیمه از طریق دادههای گذشته برای دوره جاری و همچنین پیشبینی این مقادیر برای دورهای که این

نرخها مورد استفاده خواهند گرفت نیز بررسی خواهد شد. با بررسی دادههای مورد نیاز برای اجرای هر یک از این روشها و

تطبیق آن با دادههای جمعآوری شده در ایران نتیجه میگیریم که روش حقبیمه خالص، روش مناسبتری برای محاسبه نرخ-
های بیمه آتشسوزی بر اساس شرایط حاکم بر بازار بیمه آتشسوزی کشور و سیستم تعرفهای موجود میباشد. علاوه بر این

نتایج تحقیق نشان میدهد که کمبودهای بسیاری در سیستم جمعآوری دادههای مربوط به حقبیمهها، خسارات، هزینهها و غیره
۴
در روش تعیین حقبیمه خالص وجود دارد. همچنین در این تحقیق کاستیهای موجود در جمعآوری دادهها برای اجرای روش
۵
حقبیمه خالص را به کمک شبیه سازی عددی دادههای مثالی عددی نشان دادهایم.
واژگان کلیدی: پیشبینی ریسک و نرخگذاری بیمه آتشسوزی، روش حقبیمه خالص، روش ضریب خسارت، روش تعیین

حقبیمه خالص

۱ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده بیمه اکو mahdavi@eco.ac.ir

۲ کارشناس ارشد رشته علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده بیمه اکو nasiri@eco.ac.ir

۳ Fundamental Insurance Equation 4. Pure Premium Indication Method 5. Numeric Simulation

-۱ مقدمه

از مهمترین اهداف پیشبینی ریسک و نرخگذاری در بیمه، تولید یک نرخ عادلانه و معقول از نظر هم بیمهگر و هم
بیمهگزار است. بیمهگر به دنبال حق بیمهای میگردد که نه تنها هزینهها و خسارات مورد انتظار آینده را پوشش دهد، بلکه مبلغ

مناسبی برای سود مورد نظر و احتمال حوادث غیر قابل پیشبینی نیز فراهم نماید. دقت نرخگذار در انجام محاسبات به همراه

تجربه او دو عامل مهم هستند که از ابتدای فرآیند نرخگذاری تا پایان آن باید حضور داشته باشند. هر اشتباه یا کوتاهی که منجر

به محاسبه نرخهای نامناسب شود میتواند اثر شدیدی بر موقعیت مالی و ثبات شرکت بیمه داشته باشد. معادله اساسی بیمه
رابطه بین اعضای مختلف موجود در نرخ گذاری را به صورت زیر بیان می کند.
۱ ۳ ۲
حق بیمه = خسارات + هزینه ارزیابی خسارات + هزینه های بیمه گری + سود بیمه گری

از روشهای متفاوتی برای تعدیل دادههای گذشته به منظور برآورد مولفههای مختلف فرمول بالا در دورههای نرخ-

گذاری استفاده میشود، زیرا نرخهایی که برای دورههای زمانی گذشته یا حتی زمان حال کافی هستند، ممکن است برای تعیین
حقبیمه پوششهای بیمهای که برای دورههای آتی صادر میشوند مناسب نباشند. نکته مهمی که وجود دارد این است که چگونه

میتوان مقادیر برآورد شده برای هریک از اجزاء این فرمول را برای محاسبه نرخهای رایج با یکدیگر ترکیب کرد.

-۲ روشهای پیشبینی ریسک و نرخگذاری بیمه آتشسوزی
عموماً دو رویکرد اصلی برای تعیین نرخهای پایه یا سطوح متوسط نرخها وجود دارد: روش حقبیمه خالص و روش

ضریب خسارت که به توضیح این دو روش، هم ارز بودن آنها از نظر ریاضی و دلیل ترجیح یکی از این دو روش بر دیگری
میپردازیم.

-۲-۱ روش حقبیمه خالص
۴
روش حقبیمه خالص میانگین نرخی را برای هر معرضخطر تعیین مینماید. فرمول زیر این روش را توضیح می دهد:
R P F 1 V Q

که در آن،

= R نرخ محاسبه شده برای هر معرضخطر

۱ Loss Adjustment Expenses 2 Underwriting Expenses 3 Underwriting Profit 4 Exposure

= P حق بیمه خالص (شاملهزینه ارزیابی خسارت) = = خسارت ۱
میانگین × نرخ
۲
خسارت
۳ ۴
F هزینههای ثابت بیمهگری برای هر معرضخطر،V درصد هزینههای متغیر وQ درصد سود واحتمالات مورد نظر می-
باشد.
معرضخطرها در بیمههای اموال همچون بیمه آتشسوزی، اموالیهستند که به دلیل وجود مخاطراتی معین در معرض
خسارات بالقوه قرار میگیرندمعمولاً. ۵ خانههایی که به
در بیمه های آتشسوزی منازل مسکونی تعداد خانه- سال ها (تعداد
مدت یک سال در مقابل آتشسوزی و یا سایر مخاطرات مندرج در بیمهنامههای آتشسوزی بیمه میشوند) به عنوان معرض-

خطر انتخاب میگردد و تعداد معرضخطرها ضرب در نرخ محاسبه شده حق بیمه کل یک بیمهنامه را تعیین خواهد کرد.

-۲-۲ روش ضریب خسارت
۶ ی مربوط به حقبیمه برای
ضریب خسارت روش دیگری در مقابل روش حق بیمه خالص است که از دادههای گذشته
محاسبهی تغییرات مورد نیاز برای نرخ موجود استفاده مینماید تا نرخ دوره ی آتی بدست آید.در این روش رابطهی عامل
۷ ۸
تغییر یا عامل تعدیل را با استفاده از رابطه زیر می توان محاسبه نمود:

= عامل تغییر

با ضرب کردن عامل تغییر (A) در نرخ جاری (R0)، نرخ معین شده (R = AR0) برای دوره آتی بدست خواهد آمد. مقدار

تغییر مورد نیاز نیز به صورت زیر بدست می آید:

-۱۰ عامل تغییر = میزان تغییر مورد نیاز
همچنین می توان عامل تعدیل را به صورت نسبت ضریب خسارت تجربه شده(W) 9 به ضریب خسارت هدف(T) 10

تعریف کرد که روابط آنها به صورت زیر است:
و

بنابراین عامل تعدیل را می توان به صورت زیر نوشت:

۱ Average Loss 2 Loss Rate 3 Fixed Expenses 4 Variable Expenses 5 House-Years 6 Historical Data 7 Change Factor 8 Adjustment Factor

۹ Experience Loss Ratio 10 Target Loss Ratio

۱
که در آن، L نشان دهندهی خسارات تجربه شده ،G نسبت هزینه های ثابت به خسارات = وE معرضخطر کسب
۲
شدهدر دوره تحت مشاهده می باشند و سایر حروف نیز طبق آنچه قبلاً گفته شد می باشند. بنابراین نرخ معین شده به صورت
زیر به دست می آید:

=

-۲-۳ هم ارزی دو روش ضریب خسارت و حق بیمه خالص